Título: Uma comparação numérica entre o método quasi-Monte Carlo e o método de Colocação sobre o Sparse Grid.Palestrante: Juarez dos Santos Azevedo (UFRB)Data/Horário: 02/06 (quinta-feira) às 15:00Resumo: Os métodos quasi-Monte Carlo e Sparse Grid tornaram-se populares em resolver equações diferenciais parciais estocásticas e têm em comum o uso de pontos determinísticos sem sofrer do 'curse of dimensionality'. Neste caso uma comparação é importante, pois temos pouco conhecimento sobre qual método representa a melhor escolha. A fim de alcançar este objetivo, comparamos os dois métodos, considerando os problemas de difusão com permeabilidade lognormal e determinamos a formulação variacional do modelo. Além disso,  calculamos os momentos da solução diretamente pelo Sparse Grid (quadratura Smolyak) e pelos  métodos quasi-Monte Carlo. Posteriormente, calculamos o  erro padrão sobre  o espaço das funções  quadrado integrável para obter a avaliação numérica de cada método em relação ao crescimento da dimensão  estocástica e mostramos que quadratura esparsa pode ser eficaz para uma ordem de convergência e quando se requer um aumento na dimensão estocástica, os métodos quasi-Monte Carlo podem tornar-se uma alternativa eficiente.